Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
CRR e SFT a breve termine: modificati i requisiti di liquidità
13 Giugno 2025
Il Consiglio UE ha adottato oggi la proposta della Commissione UE di modificare le attuali norme sui requisiti di liquidità per determinate transazioni finanziarie nell'ambito del CRR, ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR).
Rischio operativo e redditi da locazione immobili da investimento
11 Giugno 2025
Il Comitato di Basilea ha posto in consultazione un emendamento al Framework di Basilea, che affronta un'incoerenza nel trattamento dei redditi da locazione di immobili da investimento, nell'ambito dell'approccio standardizzato per il rischio operativo.
Rischio di default, di mercato e requisiti di fondi propri: Q&A EBA
5 Giugno 2025
EBA ha recentemente pubblicato la nuova Q&A n. 7335 relativa al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di default nel contesto del rischio di mercato.
SyRB stabilito da altro Stato UE: applicabilità su base consolidata
5 Giugno 2025
EBA ha pubblicato la Q&A n. 7242/2024, relativa agli artt. 133 e 134 della CRD, sull'applicabilità su base consolidata del riconoscimento di un coefficiente di riserva di capitale, a fronte del rischio sistemico, stabilito da un altro Stato membro.
Framework segnalazioni EBA 4.1: gli standard tecnici definitivi
28 Maggio 2025
EBA ha pubblicato gli standard tecnici definitivi per la versione 4.1 del proprio framework di segnalazione, che supporterà la valutazione e identificazione dei fornitori significativi di criptovalute e sosterrà la centralizzazione delle informative prudenziali degli enti.
Rischi climatici e ambientali nelle LSI: buone prassi Banca d’Italia
28 Maggio 2025
Banca d'Italia ha pubblicato il 27 maggio 2025 le principali evidenze e le buone prassi emerse in seguito al monitoraggio dalla stessa condotto sui piani di azione 2023-2025 per l’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle LSI.
CRR 3 e Pillar 3 Data Hub: il piano di onboarding EBA
23 Maggio 2025
Il piano di onboarding EBA per gli istituti vigilati, con i passaggi necessari per l'accesso e la trasmissione delle informazioni al nuovo Pillar 3 Data Hub (P3DH), la piattaforma centralizzata EBA per l'informativa al pubblico, ai sensi del CRR3.
CRR e requisito NSFR per operazioni di finanziamento tramite titoli
23 Maggio 2025
Il Parlamento europeo, con risoluzione legislativa del 22 maggio 2025, ha approvato la proposta di regolamento che modifica il CRR sui requisiti per le operazioni di finanziamento tramite titoli, nell'ambito del requisito relativo al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR).
Rischio di transizione climatica e probabilità di default: il nuovo studio Banca d’Italia
16 Maggio 2025
La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato lo Studio n. 59, dedicato alla stima dell’impatto del rischio di transizione climatica sulla probabilità di default a un anno delle imprese non finanziarie italiane.
Esposizioni ad alto rischio e CRR3: abrogate le linee guida EBA
16 Maggio 2025
EBA ha abrogato le proprie Linee guida sulla specificazione delle tipologie di esposizioni, da associare ad alto rischio, in seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR 3).
Rischio di liquidità: monitoraggio EBA su LCR e NSFR
14 Maggio 2025
EBA ha pubblicato oggi un rapporto aggiornato sul monitoraggio del coefficiente di copertura della liquidità (LCR) e del coefficiente netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio - NSFR) nell'UE.
