Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
Definizione di default: modifica alle linee guida EBA
2 Luglio 2025
EBA ha avviato oggi una consultazione sulla propria bozza di modifica alle linee guida sull'applicazione della definizione di default di un debitore, ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).
Esposizioni verso immobili residenziali e CRR 3: linee guida EBA
1 Luglio 2025
EBA ha pubblicato in data odierna le Linee Guida sul trattamento delle esposizioni in attività di acquisizione, sviluppo e costruzione verso immobili residenziali, ai sensi dell'art. 126 bis, par. 3 del CRR (come modificato dal CRR 3).
Banche e valutazione del rischio: rapporto RAR EBA di primavera
30 Giugno 2025
EBA ha pubblicato l'edizione di primavera 2025 del proprio rapporto di valutazione del rischio (RAR), che analizza anche i piani di finanziamento delle banche nell'Unione Europea.
Stress test ESG: linee guida ESAs per le Autorità di vigilanza
27 Giugno 2025
Le ESAs hanno avviato oggi una consultazione su una bozza di Linee guida congiunte sugli stress test ESG nei settori bancario e assicurativo., come previsto dall'art. 100 della CRD e dall'art. 304 di Solvency II.
Webinar 16/09 sulle aspettative di vigilanza 2025 sui rischi climatici e ambientali
27 Giugno 2025
Il prossimo 16 settembre la nostra Rivista ha organizzato un webinar dedicato all'attuazione, per il 2025, delle aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali (rischi C&A) di Banca d'Italia, anche alla luce delle buone prassi integrate dall'Autorità stessa.
Operazioni di finanziamento tramite titoli: il NSFR resta invariato
25 Giugno 2025
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie L, il Regolamento (UE) 2025/1215 del 17 giugno 2025, che modifica il CRR per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di finanziamento tramite titoli nell’ambito del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR).
Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica del III trimestre 2025
23 Giugno 2025
Banca d’Italia, con comunicato del 20 giugno 2025, ha riferito che il coefficiente della riserva di capitale anticiclica in vigore per il II trimestre 2025, pari allo zero %, resterà invariato anche per il III trimestre 2025.
CRR3 e rischio operativo: EBA su business indicator e segnalazioni
17 Giugno 2025
L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato oggi tre bozze definitive di standard tecnici, necessari per l'attuazione del CRR 3 nell'ambito dei requisiti patrimoniali e dell'informativa di vigilanza per il rischio operativo.
Rischi climatici e ambientali: l’informativa volontaria del Comitato di Basilea
16 Giugno 2025
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato lo scorso 13 giugno 2025 il framework di riferimento per la discolsure volontaria dei rischi finanziari legati al clima.
CRR e SFT a breve termine: modificati i requisiti di liquidità
13 Giugno 2025
Il Consiglio UE ha adottato oggi la proposta della Commissione UE di modificare le attuali norme sui requisiti di liquidità per determinate transazioni finanziarie nell'ambito del CRR, ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR).
Rischio operativo e redditi da locazione immobili da investimento
11 Giugno 2025
Il Comitato di Basilea ha posto in consultazione un emendamento al Framework di Basilea, che affronta un'incoerenza nel trattamento dei redditi da locazione di immobili da investimento, nell'ambito dell'approccio standardizzato per il rischio operativo.
Rischio di default, di mercato e requisiti di fondi propri: Q&A EBA
5 Giugno 2025
EBA ha recentemente pubblicato la nuova Q&A n. 7335 relativa al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di default nel contesto del rischio di mercato.
WEBINAR / 14 Ottobre
La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3
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Offerte per iscrizioni entro il 23/09
