Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
Bail-in: attuati gli Orientamenti EBA sulla meccanica di scambio
16 Gennaio 2024
Banca d’Italia ha pubblicato un documento che attua gli Orientamenti EBA relativi alla pubblicazione della meccanica di scambio nel bail-in (Orientamenti EBA/GL/2023/01).
IRRBB e CSRBB: aggiornate le disposizioni di vigilanza alla CRD V
16 Gennaio 2024
Banca d’Italia, con l’aggiornamento n. 44 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, ha aggiornato la Circolare sulle disposizioni di vigilanza recependo la Direttiva CRD V per quanto concerne la disciplina su IRRBB e CSRBB.
Le esposizioni nel settore immobiliare degli operatori finanziari
11 Gennaio 2024
L'Autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE (ESMA), pubblica la sua prima analisi delle esposizioni del settore dei titoli e dei mercati e della gestione patrimoniale dell'UE nei confronti del settore immobiliare.
Istituito il Comitato per le politiche macroprudenziali
9 Gennaio 2024
In Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, che recepisce la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ed istituisce il Comitato per le politiche macroprudenziali.
Shadow banking: i soggetti del sistema bancario ombra
12 Dicembre 2023
In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 dicembre 2023 il Regolamento Delegato (UE) 2023/2779 recante RTS sui criteri per l’individuazione dei soggetti del shadow banking system.
Conglomerati finanziari: modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni
7 Dicembre 2023
Pubblicato il 43° aggiornamento alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” recante modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni dei conglomerati finanziari.
Dal FSB le nuove misure di gestione del rischio di terze parti
6 Dicembre 2023
Il 4 dicembre scorso, il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un nuovo documento che riporta una serie di misure (toolkit) sulla gestione e sorveglianza del rischio di terze parti.
Rischio di mercato: da EBA gli RTS su estensioni e modifiche ai modelli interni
6 Dicembre 2023
In consultazione il progetto EBA di RTS sulle estensioni e modifiche all’uso dei modelli interni per il rischio di mercato ed al sottoinsieme dei fattori di rischio modellabili nell’ambito della Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).
Modelli interni FRTB: i criteri di valutazione delle Autorità
22 Novembre 2023
EBA ha pubblicato il progetto RTS sulla metodologia di valutazione con cui le autorità competenti verificano la conformità degli istituti ai requisiti applicabili ai loro modelli interni FRTB.
