Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
ICAAP e ILAAP: chiarimenti BCE su gestione del capitale e liquidità
11 Febbraio 2025
La BCE ha pubblicato un documento che ricorda alle banche alcune delle aspettative di vigilanza BCE sulla gestione solida ed efficace del capitale e della liquidità, in linea con le linee guida BCE sui processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale/liquidità
Rischio tasso d’interesse: obbiettivi a breve e medio termine EBA
7 Febbraio 2025
EBA ha pubblicato una relazione sugli obiettivi a breve e medio termine della sua Heatmap sul rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario (IRRBB), comprendente osservazioni e raccomandazioni agli istituti e alle autorità di vigilanza.
Le informazioni per il calcolo di riserve tecniche per le assicurazioni
7 Febbraio 2025
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, del 07 febbraio 2025, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/216 del 6 febbraio 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base.
EMIR 3 e approvazione dei modelli di margine iniziale: FAQ BCE
4 Febbraio 2025
La BCE ha pubblicato delle FAQ sulle approvazioni dei modelli di margine iniziale (IM), ai sensi del Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato EMIR 3.
EIOPA sul trattamento prudenziale delle esposizioni verso CCP
31 Gennaio 2025
EIOPA ha pubblicato la consulenza tecnica finale alla Commissione europea sul trattamento patrimoniale con formula standard, delle esposizioni dirette delle imprese di assicurazione alle controparti centrali qualificate (CCP).
Solvency II: EIOPA sulla proporzionalità per imprese piccole non complesse
31 Gennaio 2025
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato oggi un parere tecnico sull'attuazione del nuovo quadro di proporzionalità previsto da Solvency II, richiesto dalla Commissione europea.
Rischi catastrofali: EIOPA per la rivalutazione della formula standard
30 Gennaio 2025
Pubblicato il parere EIOPA che raccomanda la rivalutazione della formula standard per i rischi catastrofali, integrando nuovi fattori per 24 regioni in relazione ai rischi naturali.
Webinar 11/03 sulle Linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG
24 Gennaio 2025
La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 11 marzo 2025 un webinar sulle nuove nuove Linee guida EBA, pubblicate lo scorso 9 gennaio, per la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG).
CRD: interazione tra output floor e requisiti del II pilastro
21 Gennaio 2025
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un parere sull'interazione tra l'output floor e i requisiti del secondo pilastro (P2R), nel contesto del mandato stabilito dalla Direttiva sui requisiti patrimoniali (Direttiva 2013/36/UE - CRD).
