Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
CRR: nuovi RTS sulla procedura di adozione della decisione congiunta sulla domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali
28 Gennaio 2016
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 gennaio 2016 il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione del 16 ottobre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 gennaio 2016 il Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione del 26 ottobre 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR) per quanto riguarda le norme
In consultazione le linee guida EBA sul supporto implicito nelle operazioni di cartolarizzazione
25 Gennaio 2016
EBA avvia una consultazione pubblica relativa alle bozze di linee guida sul supporto implicito nelle operazioni di cartolarizzazione. Scopo delle linee guida è indicare ove ricorrano condizioni di mercato e quando un’operazione sia strutturata senza prevedere un supporto a cartolarizzazioni.
Indicazioni operative per la computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
25 Gennaio 2016
Pubblicata la Comunicazione Banca d'Italia del 22 gennaio 2016 che forniscono alle banche less significant (sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d’Italia) e alle SIM indicazioni operative per la verifica, da parte dei revisori esterni, degli utili di periodo o
Comitato di Basilea: nuovi requisiti minimi di capitale per i rischi di mercato
22 Gennaio 2016
Nel periodo antecedente alla crisi finanziaria del 2007-08 la presenza di significative carenze nel quadro patrimoniale di Basilea nell’ambito della regolazione delle attività di trading ha portato ad una eccessiva sottocapitalizzazione delle esposizioni classificate nel portafoglio di negoziazione. Per affrontare
Aggiornamento EBA sui rischi e le vulnerabilità relativi al settore bancario europeo
13 Gennaio 2016
EBA pubblica il suo report semestrale sui rischi e le vulnerabilità relativi al settore bancario europeo. Il report segnala come le banche abbiano continuato, sia a rinforzare il proprio capitale, sia a migliorare la qualità dei propri assets. Ciononostante il
Consultazione EBA sulle metodologie di assessment relative all’utilizzo di modelli interni sui rischi di mercato
12 Gennaio 2016
EBA pubblica una consultazione sui draft Regulatory Technical Standards (RTS) che specificano i presupposti sulla base dei quali le competenti autorità di vigilanza valutano la rilevanza delle posizioni incluse nei modelli per la valutazione dei rischi di mercato. La consultazione
Raccomandazione BCE sulle politiche di distribuzione dei dividendi delle banche
12 Gennaio 2016
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 dicembre 2015 la Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 17 dicembre 2015 sulle politiche di distribuzione dei dividendi delle banche (BCE/2015/49). Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i
Raccomandazioni EBA per un sano regime delle imprese di investimento
12 Gennaio 2016
EBA predispone il report contenente le raccomandazioni relative al tema in oggetto in risposta ad una richiesta di parere della Commissione Europea sulla adeguatezza di alcuni aspetti del regime prudenziale applicabile alle imprese di investimento. Il report - così come
L’ABI, in collaborazione con dodici associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del consumatore, Centro tutela consumatori utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Unc), la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio e la Federazione delle banche,
EBA: approccio maggiormente certo e consistente nell’applicazione di restrizioni al pagamento di profitti per ripristinare l’adeguatezza di capitale
21 Dicembre 2015
L’EBA ha pubblicato una Opinion sul superamento, il calcolo e la trasparenza del Maximum Distributable Amount (MAD). L’Opinion chiarisce che l’MDA andrebbe calcolato tenendo in considerazione, sia i requisiti minimi di Primo Pilastro, sia i requisiti addizionali di Secondo Pilastro
Consultazione EBA sulle linee guida in materia di stress tests
21 Dicembre 2015
L’EBA ha avviato una consultazione sulle linee guida in materia di stress tests. Le linee guida indicano i criteri applicabili ai programmi di stress test delle istituzioni con l’obiettivo di realizzare miglioramenti rispetto ai precedenti esercizi di stress test. Inoltre
