Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
Dal FSB le nuove misure di gestione del rischio di terze parti
6 Dicembre 2023
Il 4 dicembre scorso, il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un nuovo documento che riporta una serie di misure (toolkit) sulla gestione e sorveglianza del rischio di terze parti.
Stress test delle assicurazioni: principi EIOPA sul rischio informatico
14 Luglio 2023
EIOPA ha pubblicato il quarto documento sui principi metodologici degli stress test delle assicurazioni con focus sulla componente del rischio informatico
Riserve tecniche delle assicurazioni: in GU le novità alla disciplina IVASS
21 Giugno 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Provvedimento IVASS recante modifiche al regime di determinazione delle riserve tecniche previste dal Codice delle assicurazioni private.
Solvency II: novità nella determinazione delle riserve tecniche
7 Giugno 2023
Provvedimento IVASS 6 giugno 2023 n. 132. Modifiche al Regolamento 15 marzo 2016 n. 18 sulle regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche previste dal regime Solvency II.
Solvency II: nuovi ITS sulla relazione di solvibilità e condizione finanziaria
8 Maggio 2023
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio 2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/895 recante norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II).
Da IVASS un Risk Dashboard per il settore assicurativo italiano
3 Maggio 2023
Pubblicato il nuovo Quaderno IVASS n. 26 di maggio 2023 “A Risk Dashboard for the Italian insurance sector” a cura di Leandro D’Aurizio e Silvia Sacco.
Rischio di mercato e di credito: i risultati EIOPA sui modelli interni delle assicurazioni
6 Aprile 2023
L’EIOPA ha pubblicato i risultati dello studio comparativo sui modelli interni per i rischi di mercato e di credito delle imprese di assicurazione, basato sui dati di fine anno 2021.
Test avanzati di cybersicurezza TIBER-IT: guida congiunta Banca d’Italia, Consob e IVASS
2 Agosto 2022
Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno adottato congiuntamente la Guida nazionale TIBER-IT per la conduzione di test avanzati di cybersicurezza armonizzati a livello europeo per il settore finanziario.
CRR e Solvency II: da ESMA, EBA ed EIOPA gli ITS sulla ponderazione del rischio di credito
12 Novembre 2015
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities) - ESMA, EBA ed EIOPA - ha pubblicato i Final Draft Implementing Technical Standards ai sensi degli articoli 136, par. 1 e 3 del Regolamento (UE) n. 575 del
