L’EBA ha avviato una consultazione sull’utilizzo del machine learning per il calcolo del capitale regolamentare per il rischio di credito secondo il metodo basato sui rating interni (IRB).
L’obiettivo della consultazione è quello di definire le aspettative di vigilanza su come i nuovi modelli di machine learning possano rispondere ai requisiti previsti dal regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).
Il documento analizza le principali problematiche derivanti dall’analisi dei requisiti CRR e fornisce una serie di raccomandazioni basate su principi che garantirebbero un uso prudente dei modelli di machine learning nel contesto del quadro IRB.
