EBA ha pubblicato un rapporto che presenta i feedback ricevuti durante la consultazione sull’utilizzo dell’apprendimento automatico (machine learning) nel contesto dei modelli basati sui rating interni (IRB).

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Risk management

Modelli IRB per il rischio di credito: raccomandazione Banca d’Italia

5 Dicembre 2022

Banca d'Italia ha pubblicato una raccomandazione in materia di modelli IRB per il calcolo del rischio di credito.

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Risk management

La convalida dei sistemi interni di rating nella consultazione EBA

28 Luglio 2022

EBA ha posto oggi in pubblica consultazione l'aggiornamento del proprio manuale di vigilanza per la convalida dei sistemi interni di rating.

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Risk management

Metodo IRB: i principi EBA per il calcolo del rischio di credito da Covid-19

21 Giugno 2022

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi quattro bozze di principi per supportare l’attività di vigilanza nella valutazione dei dati sul rischio di credito correlati alla pandemia da Covid-19 per le banche che utilizzano modelli basati sui rating interni (IRB).

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Risk management

Metodo IRB: in GU UE gli RTS per valutare la conformità degli enti creditizi

18 Marzo 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 marzo 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/439 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano la metodologia che l’autorità competente deve

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Risk management

Rischio di credito e di mercato: in consultazione nuovi ITS EBA sul benchmarking IRB

20 Dicembre 2021

L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di norme tecniche di attuazione (ITS) che modificano il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per il benchmarking 2023 dei modelli interni utilizzati nel rischio di credito e nel rischio di mercato.

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Risk management

Attenuazione del rischio di credito e metodo IRB: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA

17 Dicembre 2021

Con Nota n. 20 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della

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Risk management

Stima della LGD per una fase recessiva: da Banca d’Italia l’attuazione degli Orientamenti EBA

17 Dicembre 2021

Con Nota n. 19 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva (EBA/GL/2019/03).

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Risk management

Stima della probabilità di default e delle LGD: Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA

17 Dicembre 2021

Con Nota n. 18 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default

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Risk management

CRR: consultazione EBA sull’uso del machine learning per i modelli basati sui rating interni

11 Novembre 2021

L'EBA ha avviato una consultazione sull'utilizzo del machine learning per il calcolo del capitale regolamentare per il rischio di credito secondo il metodo basato sui rating interni (IRB).

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Risk management

Rischio di credito: analisi Banca d’Italia sull’utilizzo dei rating interni

14 Ottobre 2021

The IRB approach and bank lending to firms

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Risk management

Requisiti patrimoniali: consultazione EBA sulla modifica dei benchmarking con metodo IRB

5 Gennaio 2021

L’EBA ha posto in pubblica consultazione un documento recante proposte di modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, che stabilisce le norme tecniche di attuazione (ITS) per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti

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