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La convalida dei sistemi interni di rating nella consultazione EBA

28 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha posto oggi in pubblica consultazione l’aggiornamento del proprio manuale di vigilanza per la convalida dei sistemi interni di rating.

Il manuale chiarisce il ruolo della funzione di convalida come parte della governance aziendale, in particolare in termini di ambito di attività e di interazione con l’unità di controllo del rischio di credito.

Il presente manuale fornisce alcune indicazioni generali sulle aspettative relative alla funzione di convalida, come già previsto dall’articolo 185 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR), dalle norme tecniche di regolamentazione (RTS) e dagli orientamenti EBA, e fornisce una descrizione dettagliata delle aree che la funzione di convalida dovrebbe valutare.

Il manuale non presenta metodologie specifiche da utilizzare, ma individua quegli elementi dei sistemi di rating che devono essere valutati dalla funzione di convalida. 

Nel descrivere le specificità dei compiti della funzione di convalida, il manuale chiarisce il suo rapporto con altre funzioni legate alla governance aziendale, come l’unità di controllo del rischio di credito e la revisione interna.

Inoltre, il manuale fornisce una serie di aspettative e buone prassi per la funzione di convalida nelle diverse fasi del modello antecedente o successiva alla convalida, nonché alcune indicazioni aggiuntive per la convalida dei sistemi interni di rating quando si utilizzano dati esterni, quando si esternalizzano alcuni compiti di convalida, nonché in una situazione di scarsità di dati.

Il manuale di dovrebbe coprire tutte le questioni che rientrano nelle competenze dell’EBA con l’obiettivo di definire le migliori pratiche di vigilanza anziché fornire ulteriori specifiche per l’applicazione della normativa.

La consultazione terminerà il prossimo 28 ottobre 2022.

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