Deroghe all’utilizzo dei modelli interni in caso di turbative di mercato
3 Agosto 2023
EBA ha posto in pubblica consultazione i progetti di RTS per individuare quelle circostanze straordinarie di turbativa del mercato che consentano di derogare a determinati requisiti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sulla base
Rischio di mercato: nuovi RTS CRR sul calcolo dei requisiti patrimoniali
1 Agosto 2023
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE del 1 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1577 recante i nuovi RTS del CRR sul calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato.
Nuovi RTS CRR sui requisiti del modello interno di rischio di default
1 Agosto 2023
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1578 recante i nuovi RTS del CRR sui requisiti del modello interno di rischio di default.
IRRBB: nuova segnalazione sul rischio di tasso di interesse nel banking book
1 Agosto 2023
EBA ha pubblicato la versione finale dei progetti di modifica degli standard tecnici sulle segnalazioni di vigilanza in materia di rischio di tasso di interesse nel banking book (IRRBB).
Net Stable Funding Ratio: relazione EBA su attività e passività correlate
25 Luglio 2023
EBA ha pubblicato la Relazione sul trattamento delle attività e passività correlate nel contesto del coefficiente netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio - NSFR).
Basilea III: accordo UE sull’attuazione delle riforme per il settore bancario
28 Giugno 2023
La presidenza del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle modifiche del regolamento CRR e della direttiva CRD di attuazione delle riforme di Basilea III.
Consultazione BCE su governance e gestione del rischio di controparte
5 Giugno 2023
La Banca Centrale Europea (BCE) ha posto in pubblica consultazione il rapporto sulle buone pratiche di governance e gestione del rischio di controparte (Sound practices in counterparty credit risk governance and management).
Derivati: rapporto sui metodi standardizzati per il rischio di controparte
1 Giugno 2023
EBA ha pubblicato il Rapporto sui tre nuovi metodi standardizzati per il calcolo dei valori di esposizione (EV) delle operazioni in derivati nell'ambito del quadro normativo sul rischio di credito di controparte (CCR).
Crisi bancarie e strumenti Additional Tier 1: il caso Credit Suisse
14 Aprile 2023
Angelo Messore, Partner, Lexia
Federico Bonardi, Associate, Lexia
Il presente contributo analizza l'utilizzo degli strumenti Additional Tier 1 in caso di crisi bancaria con particolare riferimento al caso Credit Suisse nella prospettiva del diritto europeo
Calcolo passività derivanti da strumenti derivati: la posizione del Parlamento UE
7 Marzo 2023
Il Parlamento europeo ha pubblicato una raccomandazione di decisione per non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività derivanti da
Attuazione Basilea III: dal Parlamento UE le modifiche a CRR, CRD e BRRD
14 Febbraio 2023
Il Parlamento dell’Unione Europea ha pubblicato i testi che modificano la direttiva 2013/36/UE (CRD), il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) completando l’attuazione di Basilea III.
Rischio di credito e LGD: gli RTS sulle esposizioni garantite da immobili
1 Febbraio 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° febbraio 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/206 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli RTS che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei
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