L’EIOPA ha pubblicato oggi le informazioni sulle strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) con riferimento alla fine di febbraio 2022 ai fini di Solvency II.
Queste informazioni sono un tassello fondamentale per la valutazione della situazione di solvibilità e finanziaria delle compagnie assicurative e riassicurative. L’utilizzo di strutture a termine armonizzate dei tassi di interesse privi di rischio garantirà una conforme modalità di calcolo delle riserve tecniche per tutta l’Unione Europea.
Rispetto al mese precedente, sono stati osservati scambi molto bassi di titoli di Stato in rubli. Ciò ha il conseguente impatto sulla curva RFR del Rublo con incrementi molto consistenti a partire dal 28 febbraio 2022.
Sulla base di ciò, e data l’attuale incertezza del mercato finanziario in Russia, l’EIOPA ha deciso di non pubblicare la struttura del termine RFR del rublo a partire dal 28 febbraio 2022.
