Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato, anche in lingua italiana, le proprie FAQ (Frequently Asked Questions ) sul Liquidity Coverage Ratio di Basilea 3 del gennaio 2013 (Frequently Asked Questions on Basel III’s January 2013 Liquidity Coverage Ratio framework).
Le FAQ toccano diversi profili, ed in particolare: operazioni garantite da un pool di attività; titoli garantiti da mutui residenziali (RMBS) computabili nello stock di HQLA; ammissibilità nello stock di HQLA del debito sovrano di rating inferiore; titoli azionari computabili nello stock di HQLA; prelievo di depositi; controparti centrali; trattamento delle posizioni lunghe e corte; operazioni in derivati; trattamento delle garanzie reali; approccio retrospettivo per le variazioni del valore di mercato; perdita di finanziamenti su ABS, obbligazioni garantite e altri strumenti di finanziamento strutturato; entità societarie veicolo (SPE) e conduit; scadenza dei margin loan; afflussi di depositi operativi; altri flussi di cassa; operazioni non garantite di indebitamento o prestito titoli; prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso; garanzie reali ricevute utilizzate a copertura di posizioni corte; attività di primo e di secondo livello in scadenza.
