EBA ha posto in consultazione alcune modifiche agli standard tecnici in materia di analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell’art. 78 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).
Tale norma prevede che gli enti riferiscano i risultati dei calcoli dei metodi interni per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento. Gli enti presentano i risultati dei calcoli, corredati di una spiegazione delle metodologie utilizzate per produrli, alle autorità competenti almeno una volta l’anno.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, che raccoglie le norme tecniche di attuazione elaborate dall’EBA, definisce i suddetti portafogli di riferimento, nonché le modalità di trasmissione delle relazioni.
La presente consultazione, avviata in vista dell’analisi 2020, ha in particolare ad oggetto la semplificazione della struttura del portafoglio per la parte relativa al rischio di credito e maggiori informazioni relative al modello utilizzato per la determinazione dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato.
La consultazione durerà fino al 31 gennaio 2019.
