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AnaCredit: analisi Banca d’Italia sui modelli di machine learning per identificare le anomalie

27 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato un approfondimento relativo ai modelli di machine-learning per l’identificazione delle anomalie in AnaCredit.

Lo studio affronta il tema dell’identificazione di valori anomali nella rilevazione granulare dei prestiti erogati dalle banche dell’area euro (AnaCredit). Il metodo è basato sul confronto delle informazioni contenute in tale rilevazione con quelle più aggregate presenti in altre fonti (segnalazioni Balance Sheet Item e Financial Reporting).

I risultati sono ottenuti tramite un algoritmo che combina le previsioni (“stacking”) formulate da diversi algoritmi di machine learning.

La metodologia proposta consente di identificare in modo più accurato i potenziali valori anomali presenti nella rilevazione AnaCredit rispetto ai singoli modelli che vengono combinati. Inoltre è agevole determinare la causa dell’anomalia in quanto il controllo è ricondotto a un esercizio di confronto tra AnaCredit e altre basi dati.

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