L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di norme tecniche per specificare gli elementi costitutivi di un’economia avanzata per il calcolo del rischio azionario secondo l’approccio standardizzato alternativo (FRTB-SA) come da mandato previsto dall’articolo 325 triquadragies, comma 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).
Gli enti che utilizzano l’approccio standardizzato alternativo per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono tenuti a calcolare il rischio azionario derivante dalle loro posizioni relative al portafoglio di negoziazione conformemente a una serie prestabilita di fattori di rischio e alle corrispondenti ponderazioni di rischio. Per determinare la ponderazione del rischio appropriata, gli enti devono identificare se un fattore di rischio si riferisca ad un’economia avanzata o a un mercato emergente. I fattori di rischio mappati per il segmento dell’economia avanzata beneficiano di una ponderazione del rischio inferiore rispetto a quelli mappati per il segmento dei mercati emergenti.
La consultazione avrà termine il 2 luglio 2021.
