L’EBA ha posto in pubblica consultazione delle proposte di modifica al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
Le modifiche riflettono le novità introdotte dal nuovo Securitisation Framework, nonché le mappature per due ECAI che hanno esteso le loro valutazioni del credito alle cartolarizzazioni.
Le modifiche al CRR apportate dal nuovo Securitisation Framework hanno reso necessario aggiornare di conseguenza le tabelle di mappatura. A seguito delle modifiche al capo 5 del CRR, è stata definita una gerarchia di metodi per calcolare i requisiti patrimoniali per le posizioni in una cartolarizzazione, in base alla quale gli enti che utilizzano il metodo basato sui rating esterni della cartolarizzazione (SEC-ERBA) calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di CQS stabiliti nel CRR.
La consultazione avrà termine il 31 gennaio 2022.
