Risk management
10/06/2021

CRR: i nuovi RTS relativi alle operazioni in derivati

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 giugno 2021 il Regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione del 1 marzo 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell’articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell’articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte.

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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