Requisiti patrimoniali
04/03/2015

Basilea III: relazione EBA sul monitoraggio del sistema bancario europeo

L’EBA ha pubblicato la settima relazione in merito al monitoraggio, previsto dal Basilea III, sul Sistema bancario europeo.

Questa attività, svolta simultaneamente a quella condotta dal Comitato di Basilea sulla Supervisione Bancaria (BCBS) a livello globale (cfr. contenuti correlati), permette la raccolta di dati aggregati sui ratio di capitale e di liquidità, inclusi il c.d. liquidity coverage ratio (LCR) e il c.d. net stable funding ratio (NSFR)- and leverage ratio (LR) per le banche dell’Unione Europea.

L’esercizio svolto monitora l’impatto della trasposizione dei requisiti imposti da Basilea III sulle banche dell’Unione Europea.

In particolare, monitora l’impatto che si sarebbe ottenuto dalla piena ‘implementazione della Direttiva e del Regolamento sui Requisiti di Capitale (CRDIV/CRR) sul capitale e sui c.d. Risk Weighted Assets (RWA), e l’impatto dell’implementazione del framework di Basilea III sui LCR, NSFR e LR.

I risultati ottenuti mostrano che il Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1) delle maggiori banche internazionalmente attive (Banche del Gruppo 1) sarebbe pari mediamente al 10.8% rispetto all’11.7% ai sensi dell’attuale stato di implementazione della regolamentazione.

Nessuna delle Banche del Gruppo 1 si troverebbe comunque a dover fronteggiare ammanchi di capitale per raggiungere il requisito minimo del 4.5%.

Per le Banche del Gruppo 1 l’impatto derivante dalla piena implementazione della CRDIV e del CRR sui ratio di CET1 è principalmente da attribuirsi alla definizione di capitale e, in misura minore, ai cambi per il calcolo del RWA.

Per quanto concerne l’LCR, i risultati indicano che al giugno 2014, l’LCR medio delle Banche del Gruppo 1 sarebbe stato pari al 113%. L’82% dello stesso campione di banche avrebbe già raggiunto il requisito finale imposto da Basilea III pari al 100%.

I risultati per il NSFR indicano che, al giugno 2014, la media dei NSFR oggetto di piena implementazione per le Banche del Gruppo 1 sarebbe stato pari al 102% e al 111% per le Banche del Gruppo 2.

Infine, la media del LR pienamente implementato sarebbe stato pari al 3.9% per le Banche del Gruppo 1.

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