L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato i risultati dello studio comparativo sui modelli interni per i rischi di mercato e di credito delle imprese di assicurazione, basato sui dati di fine anno 2021.
Il rischio di mercato e il rischio di credito contribuiscono in modo significativo al requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e rivestono un’importanza rilevante anche per la maggior parte delle imprese con modello interno.
Di conseguenza, all’inizio del 2018 l’EIOPA ha deciso2 di effettuare studi comparativi annuali a livello europeo sulla modellizzazione dei rischi di mercato e di credito, che saranno condotti da un gruppo di progetto congiunto delle autorità nazionali competenti (ANC) e dell’EIOPA stessa.
Parteciperanno a questo studio annuale le imprese con un’esposizione significativa ad attività denominate in euro e con un modello interno approvato che copre il rischio di mercato e di credito.
L’obiettivo è quello di garantire una raccolta coerente e regolare di informazioni al fine di effettuare in modo efficiente tali studi comparativi sui risultati dei modelli interni e di avere una panoramica aggiornata degli approcci modellistici, nonché di sviluppare ulteriormente gli strumenti di vigilanza e promuovere pratiche di vigilanza comuni, a complemento della vigilanza nazionale e come previsto dalla direttiva Solvibilità II.
Il presente rapporto riassume i principali risultati dello studio comparativo sul rischio di mercato e sul rischio di credito (MCRCS) intrapreso nel 2022 sulla base dei dati di fine 2021 e fornisce una panoramica delle iniziative di vigilanza intraprese a seguito delle conclusioni di questo studio.
