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Rischio di credito e LGD: gli RTS sulle esposizioni garantite da immobili

1 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo
CRR

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 1° febbraio 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/206 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda gli RTS che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di credito per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell’adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default (LGD) per le esposizioni garantite da beni immobili.

Entrambe le disposizioni fanno riferimento alla calibrazione dei parametri per le esposizioni garantite da beni immobili.

Il Regolamento ha quindi lo scopo di individuare nello specifico i tipi di fattori da prendere in considerazione per valutare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di credito e delle condizioni da prendere in considerazione per valutare l’adeguatezza dei valori minimi della LGD.

Sul punto, il Regolamento evidenzia come sia opportuno evitare l’applicazione di un unico metodo, in quanto si rende necessario garantire il principio di proporzionalità, tenendo conto della diversità e delle peculiarità dei mercati immobiliari nei diversi Paesi dell’Unione europea.

Nell’individuare le perdite attese per poi determinare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di credito, devono essere presi in considerazione quei fattori che permettono una visone prospettica degli sviluppi del mercato orientati al futuro, come ad esempio le caratteristiche strutturali del mercato dei beni immobili e le peculiarità del singolo paese sul finanziamento immobiliare.

Stante l’importanza economica dei mercati immobiliari per i Paesi membri, nell’individuare le condizioni per valutare i valori minimi della LGD è necessario prendere in considerazione le fonti di rischio sistemico, e non solo i periodi di recessione economica.

L’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di credito o dei valori minimi della LGD potranno essere valutati tenendo in considerazione le differenze all’interno del singolo Paese per uno o più segmenti immobiliari o per una o più parti del territorio di uno Stato membro.

Gli artt. 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 fanno riferimento alle valutazioni sull’adeguatezza dei parametri di input per la determinazione dei requisiti di fondi propri per i tipi di esposizioni garantite da beni immobili, è pertanto necessario assicurare la coerenza tra le due valutazioni, inserendo in un unico Regolamento entrambe le serie di norme tecniche di regolamentazione.

Il regolamento entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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