WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10


WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska
www.dirittobancario.it
Flash News

Nuovo report EBA sull’esercizio di controllo dei requisiti previsti dalla CRD IV-CRR e da Basilea III

14 Settembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato il suo decimo report sull’attività di monitoraggio dei requisiti previsti dalla CRD IV/CRR e da Basilea III per il sistema bancario europeo.

L’esercizio, eseguito parallelamente al monitoraggio condotto a livello globale dal Comitato di Basilea sulla Supervisione Bancaria, presenta i dati aggregati sui coefficienti di capitale – ponderati e non ponderati per il rischio (ad esempio il rapporto di leva finanziaria) – e di liquidità – quali il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile – per le banche stabilite nell’Unione Europea. La valutazione e’ stata effettuata aggregando i dati disponibili al 31 dicembre 2015.

I risultati nel complesso dimostrano un notevole miglioramento delle posizioni di capitale delle banche europee, con un coefficiente medio di CET 1 pari al 12.7%, assumendo la piena attuazione della CRD IV/CRR. L’EBA ha riscontrato che le banche rispettano in larga misura anche i requisiti di capitale previsti per il futuro. Le carenze di capitale riscontrate negli anni passati sono nel tempo diminuite e la grande maggioranza degli istituti di credito dispone già del 7% di capitale CET 1, requisito questo che sara’ obbligatorio con la piena implementazione delle leggi comunitarie.

L’analisi sul rapporto di leva finanziaria rivela invece come esso sia costantemente cresciuto negli ultimi anni. L’EBA sottolinea inoltre come per un numero significativo delle istituzioni considerate sara’ proprio il rapporto di leva finanziaria (pari al 3%) a vincolare l’assunzione di rischio e l’eccesso di credito.

Sulla base dei dati raccolti al dicembre 2016, la media del coefficiente di copertura della liquidità per le banche considerate risulta pari al 133.7%. Il 91% degli istituti di credito considerati dimostra la piena attuazione del coefficiente di liquidità, pari ad almeno il 100%, che sara’ obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2018.

Infine, pur non essendoci un requisito minimo previsto dalla legislazione europea per il coefficiente netto di finanziamento stabile, l’EBA ha preso come riferimento il rapporto previsto dagli standard prudenziali di Basilea III. Sul punto, l’autorità europea ha rilevato un coefficiente medio pari al 107%, mentre il 79% delle banche considerate risulta essere pienamente conforme alla disciplina prevista dal Comitato di Basilea.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/10


WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/10

Iscriviti alla nostra Newsletter