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Novità CRR sul delta di vigilanza di opzioni su merci

6 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicate in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 maggio 2025 le modifiche agli RTS del CRR per quanto riguarda il delta di vigilanza delle opzioni call e put connesse a posizioni in merci.

In particolare è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2025/855 della Commissione del 28 gennaio 2025 che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/931 per quanto riguarda la specificazione della formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di posizione in merci.

Ai sensi dell’articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera a), del CRR, infatti, gli standard tecnici di regolamentazione (RTS) devono specificare, in conformità degli sviluppi normativi internazionali, la formula che gli enti devono utilizzare per calcolare il delta di vigilanza, sia in caso di opzioni call e put legate al rischio di tasso di interesse, che, per quanto qui rileva, per quelle legate al rischio di posizione in merci, che sia compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi, nonché la volatilità di vigilanza che è adatta per tali formule.

Il capitolo CRE52 del quadro di Basilea, adottato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), che definisce il metodo standardizzato per il rischio di controparte, specifica la formula che gli enti devono utilizzare per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate a una specifica categoria di rischio.

Le presenti modifiche agli RTS CRR sono quindi volte a dare attuazione delle suddette spefiche da parte del Comitato di Basilea, al fine quindi di rendere utilizzabile il valore della volatilità di vigilanza per le opzioni put e call nella categoria del rischio di posizione in merci determinato da tali norme internazionali, in quanto idonee a essere utilizzato ai sensi del diritto dell’Unione.

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