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Flash News

Esposizioni in criptovalute: la consultazione BCBS sul trattamento prudenziale

4 Luglio 2022

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato una seconda consultazione sul trattamento prudenziale delle esposizioni in criptovalute delle banche.

Nell’ambito della consultazione, le esposizioni in criptovalute sono divise in due grandi gruppi:

  • il Gruppo 1 include quelle ammissibili al trattamento nell’ambito del quadro prudenziale di Basilea esistente con alcune modifiche;
  • il gruppo 2 include cryptoasset e stablecoin non garantiti, con meccanismi di stabilizzazione inefficaci o che sono soggetti ad un nuovo trattamento prudenziale conservativo.

Le proposte aggiornate forniscono maggiori dettagli e includono nuovi elementi come:

  • un’aggiunta di rischio infrastrutturale per coprire i rischi nuovi e in evoluzione delle distributed ledger technologies;
  • modifiche per aumentare la sensibilità al rischio;
  • un limite lordo complessivo sulle criptovalute del Gruppo 2.

Le regole per le grandi esposizioni del quadro di Basilea non sono concepite per individuare le grandi esposizioni verso un tipo di attività, ma verso singole controparti o gruppi di controparti collegate.

Ciò implicherebbe, ad esempio, l’assenza di grandi limiti di esposizione sulle criptovalute per le quali non esiste una controparte, come Bitcoin.

Il Comitato propone, quindi, di introdurre un nuovo limite di esposizione per tutte le criptovalute del Gruppo 2 al di fuori delle regole delle grandi esposizioni.

Il limite di esposizione del Gruppo 2, così come definito dal BCBS prevede:

  • un limite provvisorio fissato all’1% del patrimonio di base, da rivedere periodicamente.
  • un limite applicato congiuntamente a tutte le criptovalute del Gruppo 2 sulle esposizioni lorde senza compensazione o riconoscimento dei benefici della diversificazione;
  • la misurazione delle esposizioni in derivati tramite una misura equivalente.

Data la rapida evoluzione e la natura volatile del mercato delle criptovalute, il Comitato continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi durante il periodo di consultazione.

Gli standard che il Comitato intende definire intorno alla fine dell’anno possono potranno essere inaspriti qualora vengano individuate carenze nelle proposte di consultazione o emergano nuovi elementi di rischio e sulla base della valutazione complessiva dei rischi da parte del Comitato.

La consultazione avrà termine il 30 settembre 2022.


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