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Deroghe all’utilizzo dei modelli interni in caso di turbative di mercato

3 Agosto 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha posto in pubblica consultazione i progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per individuare quelle circostanze straordinarie di turbativa del mercato che consentano di derogare a determinati requisiti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sulla base di modelli interni.

La bozza di RTS, elaborati da EBA sulla base del mandato previsto dall’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), specifica i casi straordinari in cui le autorità competenti possono autorizzare l’ente a continuare ad:

  • utilizzare i modelli interni alternativi per calcolare i requisiti di fondi propri connessi al rischio di mercato di un’unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni previste dal CRR;
  • limitare la maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell’ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche.

In tali circostanze straordinarie, gli istituti possono quindi continuare a utilizzare i loro modelli interni per un trading desk che non soddisfa i requisiti dei test retrospettivi o non supera il test di attribuzione dei profitti e delle perdite, oppure possono non tenere conto di alcuni scostamenti osservati durante i test retrospettivi.

La consultazione è aperta fino al 3 novembre 2023.

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