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Derivati: rapporto sui metodi standardizzati per il rischio di controparte

1 Giugno 2023
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato il Rapporto sui tre nuovi metodi standardizzati per il calcolo dei valori di esposizione (EV) delle operazioni in derivati nell’ambito del quadro normativo sul rischio di credito di controparte (CCR).

In particolare, il Rapporto è relativo al metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR), del Metodo standardizzato semplificato per il rischio di controparte (SA-CCR semplificato) e del metodo dell’esposizione originaria (OEM).

Il Rapporto è stato redatto in attuazione dell’articolo 514, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), che chiede all’EBA di riferire alla Commissione in merito all’impatto e alla relativa calibrazione dell’SA-CCR, dell’SA-CCR semplificato e del nuovo OEM, ossia i metodi CCR introdotti dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) in sostituzione dell’MtM, del metodo standardizzato (SM) e del vecchio OEM.

Secondo i dati del rapporto, l’impatto aggregato stimato dell’introduzione dei nuovi metodi standard per il rischio di controparte nell’UE in termini di valore dell’esposizione (EV) è pari a -7,2% (+31% per la banca media). Per le banche più grandi il Rapporto stima principalmente impatti negativi, mentre per le banche con attività in derivati di dimensioni minori si registrano ampi impatti positivi sul CCR, ma un impatto limitato sul rischio di credito totale.

Le attività in derivati sono passate principalmente dal metodo Mark-to-Market (MtM) al SA-CCR, con vantaggi nella valutazione delle posizioni con margini.

In termini di calibrazione, rispetto al metodo del modello interno, il SA-CCR produce valori di EV mediamente superiori del 60% (+40% per la banca mediana). Questi risultati sono in linea con gli obiettivi del BCBS per la calibrazione del quadro normativo SA-CCR.

I valori di EV del SA-CCR semplificato sono in media del 60% superiori a quelli del SA-CCR (+40% per la banca mediana). L’OEM è l’approccio più conservativo: rispetto al SA-CCR semplificato, i valori medi di EV sono superiori del 110% (+30% per la banca mediana).

Il Rapporto analizza inoltre l’impatto, nell’ambito del SA-CCR, della fissazione di alfa pari a 1 ai fini dell’output floor (OF) su base permanente, stimando come questo riduca solo marginalmente l’impatto dell’OF (-0,2%).

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