L’EBA ha pubblicato la proposta finale delle proprie norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi dell’art. 325 triquadragies del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).
In particolare, gli RTS specificano gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un’economia avanzata per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario secondo il metodo standardizzato alternativo.
Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato alternativo per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono tenuti a calcolare il rischio azionario derivante dalle loro posizioni nel portafoglio di negoziazione secondo una serie prescritta di fattori di rischio e corrispondenti ponderazioni del rischio.
Per determinare la ponderazione del rischio appropriata, gli enti devono identificare se un fattore di rischio si riferisce a un’economia avanzata o ad un mercato emergente. I fattori di rischio mappati sul segmento dell’economia avanzata beneficiano di una ponderazione del rischio inferiore rispetto a quelli mappati sul segmento dei mercati emergenti.
