WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/06


WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente
www.dirittobancario.it
Flash News

CRR, CRD IV e EMIR: tavola riepilogativa degli RTS dell’EBA aggiornata al 30 luglio 2014

1 Agosto 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato la tavola riepilogativa, aggiornata al 30 luglio 2014, dei Regulatory Technical Standards (RTS) previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) o dal Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

La Tavola classifica ciascun RTS per materia, fonte normativa e denominazione convenzionale, ne individua il termine di presentazione, e, per quelli già pubblicati dall’Autorità Bancaria Europea, rinvia al relativo documento.

Fra gli ultimi RTS pubblicati vi sono quelli in materia di:

– Supervisory reporting

  • Specificazione di modelli, frequenze, date di segnalazione e definizioni uniformi, nonché di soluzioni IT da applicare nell’Unione per le segnalazioni di vigilanza.
  • Formati ad uso degli enti cui le autorità competenti possono estendere i requisiti di segnalazione.
  • Modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, delle voci di cui all’articolo 101.1.
  • Formati per la segnalazione delle grandi esposizioni.
  • Schemi uniformi e soluzioni IT sulla liquidità.
  • Modello di segnalazione della leva finanziaria, istruzioni di utilizzo, frequenza e date di segnalazione, soluzioni IT.

– Reporting on unencumbered assets
Inclusione delle informazioni sul livello dei contratti di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione di titoli in prestito e delle forme di gravame sulle attività nelle segnalazioni di vigilanza.

– Margin periods of risk
Specificazione dei periodi con rischio di margine che gli enti partecipanti diretti ad una CCP possono utilizzare per il trattamento delle esposizioni verso clienti.

– Materiality of model changes and extensions (market risk)
Criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche all’uso dei modelli interni per il rischio di mercato.

– Additional liquidity monitoring metrics
Definizione di ulteriori metriche per il controllo della liquidità.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Giugno
Attuazione CCD 2: problematiche applicative


Questioni connesse alla concessione del credito e alla gestione del rapporto

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/06


WEBINAR / 7 Luglio
Tutela degli incapaci e diritto di famiglia nei rapporti bancari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/06

Iscriviti alla nostra Newsletter