In consultazione le linee-guida EBA in materia di approccio IRB

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha lanciato una consultazione sulle sue linee-guida riguardanti la stima dei parametri di rischio per le esposizioni non-deteriorate, con particolare riguardo alla ‘probability of default’ (PD) e al ‘loss given default’ (LGD). Queste linee-guida fanno parte del lavoro dell’EBA sulla revisione dell’ Internal Rating Based (IRB) Approach, revisione volta a ridurre la volatilità ingiustificata dei risultati dei modelli interni, preservando al contempo la sensitività al rischio dei requisiti di capitale. A tal fine le linee-guida specificano le stime dei parametri PD e LGD, includendo le definizioni principali, i requisiti per i dati e alcuni chiarimenti sulle tecniche di definizione dei modelli.