L’EBA ha pubblicato oggi il rapporto sugli esercizi annuali di benchmarking del rischio di credito e di mercato.
Questi esercizi mirano a monitorare la coerenza delle attività ponderate per il rischio (RWA) in tutte le istituzioni dell’UE autorizzate a utilizzare metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
Per quanto riguarda il rischio di mercato, per la maggior parte delle banche partecipanti, i risultati confermano una bassa dispersione nella valutazione iniziale di mercato (IMV) e una maggiore dispersione nelle comunicazioni VaR.
Per il rischio di credito, la variabilità degli RWA è rimasta piuttosto stabile, nonostante la pandemia e gli sforzi delle banche per rielaborare o ricalibrare i propri modelli per conformarsi alle politiche stabilite nella roadmap EBA IRB.
Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi dell’impatto della pandemia e delle misure di intervento pubbliche sui modelli IRB.
