Risk management
22/07/2020

CRR II: in consultazione il progetto EBA di RTS sul modello interno di rischio di default

EBA ha posto in pubblica consultazione il progetto di norme tecniche di regolamentazione sul nuovo modello interno di rischio (Internal Model Approach, IMA) per la valutazione del rischio di default previsto in attuazione del mandato conferito dall’articolo 325 novosexagies comma 12 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II).

Gli RTS specificano in particolare i requisiti che un ente deve soddisfare per quanto riguarda la metodologia interna o le fonti esterne utilizzate per stimare le probabilità di default (default probabilities, PDs) e le perdite in caso di default (losses given default, LGDs) nell’adottare un modello interno di rischio di default.

Il termine per la consultazione è stato fissato al 22 ottobre 2020.

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