Requisiti patrimoniali
16/12/2020

CRR II: chiarimenti EBA sulla stima della probabilità di default e delle perdite in caso di default

L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).

In particolare, i chiarimenti sono relativi agli Orientamenti EBA sulla stima della probabilità di default (PD), delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default (EBA/GL/2017/16) emanati conformemente all’articolo 159 del CRR.

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