Stress test - Approfondimenti e novità

Flash News

Stress test: dall’EBA la proposta di una nuova metodologia per il 2020

26 Giugno 2019

L’EBA ha pubblicato una proposta sulla metodologia che intende applicare per lo svolgimento degli stress test a livello europeo per il 2020. Gli stress test sono concepiti per fornire alle autorità di vigilanza, alle banche e agli altri partecipanti al

Attualità

Governance e controlli

Gli esiti dello SREP 2018

23 Aprile 2019

Luca Galli, Partner, EY

Lo SREP in pillole [*] Lo SREP (i.e. Supervisory Review and Evaluation Process, nelseguitoSREP) rappresenta il processo di revisione e valutazione prudenziale volto a valutare il complessivo profilo di adeguatezza in termini di business, governance, capitale e rischio condotto dalla

Approfondimenti

Governance e controlli

L’integrazione dei processi di risk assessment alla luce del nuovo quadro regolamentare

10 Gennaio 2019

Giovanni Papiro, Scuola di Economia e Management, Università di Siena; Normativa e Advisory Regolamentare, Banca Monte dei Paschi di Siena

1. Introduzione

Flash News

Risk management

I risultati degli stress test 2018

6 Novembre 2018

Nella giornata di venerdì l’EBA ha pubblicato i risultati dello stress test condotto, in collaborazione con la BCE e le autorità di vigilanza nazionali, sui 48 maggiori gruppi bancari europei.

Flash News

Risk management

Pillar 2: aggiornate le Linee guida EBA su stress test e IRRBB

20 Luglio 2018

Nell’ambito del piano d’azione del Secondo Pilastro, EBA ha pubblicato l’aggiornamento alle proprie Linee guida per il rafforzamento della gestione dei rischi ed a favorire la convergenza delle pratiche di vigilanza nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). In

Flash News

Vigilanza prudenziale

Stress Test 2018 EIOPA sul settore assicurativo europeo

15 Maggio 2018

Con comunicato stampa del 14 maggio 2018, l’EIOPA ha reso noto l’avvio dello Stress Test 2018 per valutare la capacità del settore assicurativo europeo di resistere agli scenari avversi. Gli scenari di stress presi come riferimento sono i seguenti:

Flash News

Mercati finanziari

Controparti centrali: guida CPMI e IOSCO per la supervisione degli stress test

11 Aprile 2018

La Commissione per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (CPMI) e l’Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari (IOSCO) hanno pubblicato il framework per la supervisione degli stress test applicabili dalle Autorità di vigilanza alle controparti centrali

Flash News

Gestione collettiva

Fondi comuni monetari: le traduzioni ufficiali degli orientamenti ESMA sugli scenari delle prove di stress

21 Marzo 2018

ESMA ha pubblicato le traduzioni ufficiali degli orientamenti sugli scenari delle prove di stress ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (FCM). Le autorità competenti nazionali devono confermare all’ESMA la propria intenzione di conformarsi entro

Flash News

Risk management

ESRB indica lo scenario macro-finanziario per gli stress test

2 Febbraio 2018

L’ESRB ha indicato lo scenario macro-finanziario che le banche devono utilizzare negli stress test 2018 al fine di stimare quale potrebbe essere l’impatto potenziale sui profitti e sul capitale (cfr. contenuti correlati).La BCE, in collaborazione con ESRB, ha previsto la

Flash News

Risk management

EBA lancia lo stress test su 48 banche europee

1 Febbraio 2018

L’EBA ha lanciato lo stress test per il 2018 su un campione di 48 banche, di cui 33 appartenenti a paesi sotto la vigilanza della Banca Centrale Europea. Il test, che per la prima volta considera il principio contabile IFRS9,

Flash News

Vigilanza prudenziale

ORSA: IVASS chiede di integrare il Report per il supervisore con gli scenari dello stress test EIOPA 2016

27 Aprile 2017

IVASS ha pubblicato una lettera al mercato (la “Lettera”) con cui l’autorità, (i) facendo seguito allo Stress Test Europeo 2016 condotto da EIOPA sulla vulnerabilità del settore assicurativo europeo nel caso si verifichino scenari economici caratterizzati dal persistere di tassi

Flash News

Risk management

L’EBA dispone che i prossimi stress test si terranno nel 2018

12 Gennaio 2017

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha determinato che le prossime valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati (cosiddetti “stess test”) si terranno nel 2018, non essendo necessario svolgere tale esercizio nel 2017, in quanto gli esiti degli

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