Risk management
15/07/2021

Rischio climatico: dalla BIS le problematiche legate agli stress test delle banche

Le autorità finanziarie globali e nazionali si stanno attivando sempre di più per richiedere al settore finanziario di valutare e gestire i rischi climatici. A tal fine, hanno avviato prove di stress per le banche e sono previsti ulteriori esercizi per il prossimo futuro. L’utilizzo degli stress test è un importante passo avanti nell’affrontare i rischi climatici in quanto questi test sono utili per dimensionare, anche se solo approssimativamente, i potenziali impatti dei rischi climatici.

La Bank for International Settlements (BIS) ha pubblicato un documento in relazione alle problematiche che possono insorgere quando si cerca di adattare i tradizionali stress test ai rischi legati al clima delle banche.

In particolare, le problematiche evidenziate riguardano:

  • la disponibilità e l’affidabilità dei dati;
  • l’adozione di orizzonti temporali a lungo termine;
  • l’incertezza sugli sviluppi futuri delle principali variabili di riferimento che coprono i rischi fisici (ad esempio inondazioni, aumento della temperatura e innalzamento del livello del mare);
  • l’incertezza relativa ai rischi di transizione (ad esempio cambiamenti nelle politiche climatiche, nelle tecnologie o nelle preferenze dei consumatori).

Anche gli approcci di modellizzazione devono essere rivisti per includere una componente del rischio climatico e per consentire disaggregazioni settoriali e geografiche più precise.

Basandosi su tre recenti stress test per il rischio climatico, il documento esamina come queste problematiche sono state affrontate nella pratica.

Il documento si conclude con alcune riflessioni sulle possibili implicazioni per i requisiti prudenziali nell’affrontare il rischio climatico.

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