Risk management
19/04/2021

Modelli interni delle banche: l’analisi BCE su affidabilità e comparabilità

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi i risultati della propria analisi mirata dei modelli interni (targeted review of internal models, TRIM) utilizzati dalle banche per calcolare le attività ponderate per i rischi di credito, di mercato e di controparte.

Scopo dell’analisi è quello di contribuisce a creare parità di condizioni nel settore bancario europeo, assicurando che i modelli interni siano affidabili e i loro risultati comparabili.

Nel corso dell’analisi, la BCE ha formulato oltre 5.000 rilievi e ha emanato misure di vigilanza vincolanti rivolte alle banche, che dovranno attuare azioni correttive entro i termini stabiliti. Tramite queste misure, la TRIM ha dato luogo a un incremento delle attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA) per i modelli analizzati del 12%, pari a circa 275 miliardi di euro.

In altre parole, ha rivelato che le banche detenevano più rischi di quanto stimato in precedenza. Pertanto, il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) delle banche che utilizzano modelli interni è sceso in media di circa 70 punti base a seguito della TRIM nel periodo 2018-2021.

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