Risk management
13/07/2021

CRR II: le Linee guida EBA per il calcolo della perdita attesa parziale

L’EBA ha pubblicato oggi delle Linee guida che specificano i criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies (calcoli della perdita attesa parziale) come da mandato previsto dall’art. Articolo 325 unsexagies del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).

In particolare, evidenzia l’EBA, gli enti che utilizzano l’approccio dei modelli interni (IMA) alternativo per il rischio di mercato sono tenuti a calcolare la misura del rischio di deficit atteso (ES) per i loro fattori di rischio modellizzabili, ovvero per quei fattori di rischio per i quali è disponibile una quantità sufficiente di prezzi verificabili. Queste linee guida chiariscono le condizioni che i dati immessi relativi ai fattori di rischio modellabili dovrebbero soddisfare per il loro utilizzo nei calcoli ES.

In particolare, le Linee guida stabiliscono criteri in relazione all’accuratezza, all’adeguatezza, alla frequenza di aggiornamento e alla completezza degli input di dati utilizzati dagli enti per i loro fattori di rischio modellizzabili.

Questi criteri mirano a garantire che i dati immessi siano calibrati su dati storici che riflettano i prezzi osservati o quotati sul mercato, che catturino, se del caso, rischi sia generali che specifici, che il loro aggiornamento sia effettuato con sufficiente frequenza e ogniqualvolta le variazioni delle condizioni di mercato richiedono e che eventuali valori mancanti o incoerenti in tali input di dati siano adeguatamente sostituiti.

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