Autorità di Vigilanza
13/02/2012

Banca d’Italia: modalità operative per la costituzione e successiva gestione dei prestiti bancari costituiti a garanzia

La Banca d’Italia ha pubblicato le modalità operative per la costituzione e successiva gestione dei prestiti bancari costituiti a garanzia sulla base dei nuovi criteri di idoneità temporanei, che di seguito si riportano espressamente.

1. Utilizzo del sistema di valutazione della qualità creditizia interno della Banca d’Italia (VALCRE)

La controparte che intenda utilizzare VALCRE per valutare il merito di credito di prestiti bancari erogati a favore di società residenti non finanziarie dovrà fare apposita domanda utilizzando l’allegato 18 “Selezione della fonte/sistema di valutazione del credito” al documento “Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema - Guida per gli operatori” secondo le modalità stabilite nel paragrafo IV.3.2.4 dello stesso documento.

La segnalazione RDVI/SWIFT di costituzione di un nuovo prestito deve essere compilata secondo le normali modalità di cui all’allegato 3 alla suddetta Guida, valorizzando il campo FONTE con la stringa “ICAS”, il campo SISTEMA con la stringa “VALCRE” mentre il campo VALUTAZIONE deve essere lasciato vuoto.

2. Inclusione tra i “terzi datori di fondi” delle società di leasing e factoring

Le controparti che intendano avvalersi di prestiti erogati dalle società di leasing e di factoring appartenenti al gruppo dovranno stipulare con tali società un contratto conforme al fac-simile allegato al “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” (allegato 6.3 alla Guida per gli operatori) e seguire le consuete modalità descritte nel paragrafo IV.3.2.3 dello stesso documento.

3. Prestiti sotto forma di leasing finanziario e di factoring pro-soluto

Nelle segnalazioni RDVI/SWIFT di costituzione in garanzia di prestiti sotto forma di leasing e factoring si dovrà indicare la stringa TIPATT22 per il leasing e TIPATT33 per il factoring in corrispondenza della prima delle tre righe destinate al free text (33ma riga del messaggio tipo).

4. Crediti all’esportazione garantiti da SACE

Nel caso di crediti bancari garantiti da SACE si dovrà utilizzare il codice della centrale dei rischi IT000013907221 corrispondente al censito SACE S.P.A. – SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO – COD. FISC. 0000005804521002.

5. Probabilità di insolvenza (PD) generate dai sistemi interni di rating (IRB)

Ai fini del rispetto della soglia di qualità creditizia, deve essere presa in considerazione la PD media di classe di ciascun modello di cui si compone l’IRB.

6. Scarti di garanzia applicati (haircut)

Gli scarti di garanzia applicati ai prestiti bancari ai cui debitori è assegnata una PD compresa tra lo 0,40% e l’1% sono i seguenti:

Scadenza residua (in anni) Livello di haircut
0-1 42,00
1-3 62,00
3-5 70,00
5-7 78,00
7-10 78,00
>10 80,00

 

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