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Flash News

Strumenti derivati: il nuovo Quaderno di finanza Consob sugli scenari probabilistici

21 Agosto 2013
Di cosa si parla in questo articolo

La Consob ha pubblicato il Quaderno di finanza n. 74 dell’agosto 2013 dal titolo “Probabilità reali e probabilità neutrali al rischio nella stima del valore futuro degli strumenti derivati”.

Il Quaderno si sofferma: sul pricing dei derivati su azioni e le probabilità risk-neutral, con particolare riferimento all’approccio risk-neutral nel pricing dei prodotti derivati ed ai limiti informativi delle probabilità risk-neutral; sull’approccio risk-neutral per il pricing di strumenti derivati collegati ai tassi d’interesse (IRS), con particolare riferimento agli aspetti generali della valutazione dei contratti IRS ed al modello CIR.

I Quaderni di finanza Consob accolgono lavori di ricerca volti a contribuire al dibattito accademico su questioni di economia e finanza.

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