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Stress test per le banche UE: da EBA la metodologia, i modelli e le linee guida

5 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi in consultazione la bozza della metodologia, dei modelli e delle linee guida per gli stress test a livello europeo del 2025.

La prova di stress a livello europeo è concepita per fornire un approccio analitico comune, al fine di valutare la stabilità delle banche dell’UE e del sistema bancario in generale, quando sono sottoposte a stress economico, mettendo in discussione la loro adeguatezza patrimoniale.

La prova di stress a livello UE 2025 è coordinata dall’EBA, che opera in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), le autorità competenti, compreso il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), e la Banca centrale europea (BCE).

Il Consiglio delle autorità di vigilanza dell’EBA deve mettere a punto gli scenari, le metodologie, le pratiche di garanzia della qualità, i modelli e le linee guida, in coordinamento con il CERS e la BCE, che svilupperanno lo scenario macroeconomico avverso e i parametri di rischio associati.

La metodologia e i modelli preliminari proposti da EBA sono quindi aperti alla discussione informale con le banche, per consentire loro di ricevere input che saranno presi in considerazione nella finalizzazione di questi documenti.

L’Allegato I della nota metodologica contiene un elenco preliminare degli istituti inclusi nel campione.

Vengono inoltre introdotte alcune importanti modifiche, in particolare l‘integrazione del prossimo Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3), la cui attuazione è prevista per il 1° gennaio 2025.

Altri miglioramenti includono la centralizzazione delle proiezioni del reddito netto da interessi (NII) e i progressi nella metodologia del rischio di mercato per aumentare la sensibilità al rischio.

EBA manterrà un approccio bottom-up prevalentemente vincolato, integrato da modelli top-down di vigilanza che offriranno alle banche partecipanti proiezioni sui ricavi da commissioni e commissioni nette, nonché le proiezioni NII recentemente centralizzate.

La metodologia farà ulteriormente leva sulla ripartizione del rischio di credito per settore di attività economica.

L’introduzione del CRR3 nella metodologia, implica che l’importo dell’esposizione al rischio (REA) dovrà essere rideterminato per le aree di rischio, mentre l’output floor sarà calcolato sul REA totale.

Considerando l’annuncio della Commissione di posticipare l’attuazione delle norme del CRR, così come modificate dal CRR3, sul rischio di mercato (FRTB) al 1° gennaio 2026, EBA ha adeguato la bozza di metodologia per allinearla alle attuali norme sul REA del rischio di mercato, con effetto dalla data di inizio dell’esercizio.

EBA è pronta ad aggiornare la metodologia per tenere conto di eventuali ulteriori informazioni o modifiche a seguito dell’adozione dell’Atto delegato della Commissione.

La proporzionalità sarà enfatizzata per le banche più piccole e meno complesse, al fine di promuovere l’efficienza e la trasparenza: invece di un’unica soglia di capitale, le banche saranno valutate in base ai coefficienti patrimoniali di vigilanza pertinenti nell’ambito di un’ipotesi di bilancio statico; i risultati delle prove di stress svolgeranno un ruolo cruciale nell’informare lo SREP, influenzando così le decisioni sulle risorse patrimoniali delle banche e la futura pianificazione del capitale.

EBA si è inoltre concentrata sull’allineamento del processo alle esigenze delle banche e delle autorità di vigilanza, valutando la possibilità di adeguare le date di presentazione e il processo di FAQ delle banche, per tenere conto della transizione al CRR3.

EBA prevede di pubblicare la metodologia finale alla fine del 2024, di lanciare l’esercizio nel gennaio 2025 e di pubblicare i risultati entro la fine di luglio 2025.

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