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Stress test per il settore finanziario: da Banca d’Italia la proposta di un modello

27 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha sviluppato un modello di stress test per il settore finanziario market-based in cui sono considerati i principali operatori:

  • le banche, che forniscono servizi di intermediazione sui mercati;
  • le assicurazioni;
  • i fondi pensione;
  • diversi tipi di fondi comuni di investimento che detengono e scambiano attività finanziarie.

Il lavoro include inoltre un’applicazione empirica del modello all’area dell’euro durante la crisi del marzo 2020 indotta dalla pandemia di Covid-19.

Gli effetti di amplificazione degli shock sono riconducibili prevalentemente al comportamento dei fondi comuni, costretti, anche a causa di riserve di liquidità insufficienti, a far fronte alle richieste di rimborso vendendo obbligazioni societarie e azioni, con impatti negativi sui relativi prezzi.

Nelle simulazioni effettuate banche e assicurazioni mostrano una buona capacità di assorbire gli shock, attenuandone gli effetti sui mercati.

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