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ESRB indica lo scenario macro-finanziario per gli stress test

2 Febbraio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

L’ESRB ha indicato lo scenario macro-finanziario che le banche devono utilizzare negli stress test 2018 al fine di stimare quale potrebbe essere l’impatto potenziale sui profitti e sul capitale (cfr. contenuti correlati).

La BCE, in collaborazione con ESRB, ha previsto la metodologia e ha calibrato lo scenario macro-finanziario avverso per l’esercizio 2018. Lo scenario include variabili come PIL, inflazione, disoccupazione, prezzi degli asset e tassi di interesse. Copre tre anni, a partire dal primo trimestre del 2018 e fino all’ultimo trimestre del 2020.

La descrizione dello scenario avverso riflette i quattro rischi sistemici che rappresentano le minacce più rilevanti per la stabilità delle finanze UE:

  1. rivalutazione improvvisa e consistente dei risk premia nei mercati finanziari globali;
  2. interazioni negative tra redditività bancaria debole e bassa crescita nominale;
  3. problemi di sostenibilità del debito pubblico e privato;
  4. rischi di liquidità nel settore finanziario non bancario con potenziali ricadute al più ampio sistema finanziario.
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