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Rischio di mercato e di credito: i risultati del benchmarking EBA

15 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo
EBA

L’EBA ha pubblicato le relazioni sugli esercizi annuali di benchmarking del rischio di mercato e di credito condotti nel 2022.

Questi esercizi mirano a monitorare la coerenza delle attività ponderate per il rischio (RWA) tra tutti gli istituti dell’UE autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per quanto riguarda il rischio di mercato, per la maggior parte delle banche partecipanti, i risultati confermano una dispersione relativamente bassa nella valutazione iniziale di mercato (IMV) della maggior parte degli strumenti e una diminuzione della dispersione nelle presentazioni del valore a rischio (VaR) rispetto all’esercizio precedente.

Per quanto riguarda il rischio di credito, la variabilità delle RWA è rimasta piuttosto stabile, nonostante la pandemia e il ritmo con cui le diverse banche si sono conformate alle politiche stabilite nella tabella di marcia dell’EBA basata sui rating interni (IRB).

Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi dell’impatto della pandemia e delle misure pubbliche di compensazione sui modelli IRB.

Esercizio sul rischio di mercato

Il Rapporto presenta i risultati del benchmarking di vigilanza del 2022 e riassume le conclusioni tratte da un esercizio di portafoglio ipotetico (HPE) condotto nel 2021/22.

Dal punto di vista dei fattori di rischio, i portafogli in valuta estera e in materie prime presentano un livello di dispersione inferiore rispetto alle classi di attività dei tassi di interesse, delle azioni e degli spread di credito.

Ad eccezione di una minoranza di strumenti, la variabilità è inferiore a quella dell’esercizio precedente.

Ciò è probabilmente dovuto a una diminuzione della volatilità del mercato, che ha influito sul livello delle misure di rischio, riducendo così la dispersione.

Per quanto riguarda le singole misure di rischio, in tutte le classi di attività, ad eccezione dello spread creditizio, la variabilità complessiva del VaR è inferiore alla variabilità osservata per il VaR in condizioni di stress (sVaR): rispettivamente 21% e 28%, rispetto al 27% e 31% nel 2021 e al 18% e 29% nel 2020.

Misure più complesse, come il requisito di rischio incrementale (IRC), mostrano un livello di dispersione più elevato (45%, rispetto al 43% nel 2021 e al 49% nel 2020).

Le autorità competenti hanno inoltre compilato un questionario sulle banche partecipanti all’esercizio per integrare l’analisi quantitativa.

Sebbene la maggior parte delle cause sia stata identificata e siano state messe in atto azioni per ridurre la variabilità indesiderata degli RWA ipotetici, l’efficacia di queste azioni può essere valutata solo con un’analisi continua.

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EBA

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