L’EIOPA ha pubblicato i risultati del suo studio annuale sulla modellizzazione del rischio di mercato e di credito nei modelli interni.
Lo studio si concentra principalmente sugli strumenti denominati in EUR, esaminando anche alcuni strumenti denominati in GBP e USD, nonché i corrispondenti indici di tasso di cambio.
L’analisi copre quasi il 100% degli investimenti in EUR di imprese che dispongono di un modello interno che copre il rischio di mercato e di credito nel SEE.
Il rapporto rivela una dispersione da moderata a significativa in alcuni risultati del modello. Per quanto riguarda l’onere combinato per il rischio di mercato e di credito, alcuni risultati mostrano notevoli variazioni tra le imprese, parte delle quali è riconducibile a diverse preferenze di gestione del rischio.
Un’ulteriore analisi ha esaminato gli oneri per il rischio di credito per le obbligazioni sovrane, il rischio azionario, il rischio immobiliare e la misura in cui gli assicuratori considerano la sostenibilità nel loro approccio di modellizzazione.