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Rischio di mercato e di credito: analisi EIOPA sull’utilizzo dei modelli interni

16 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’EIOPA ha pubblicato i risultati del suo studio annuale sulla modellizzazione del rischio di mercato e di credito nei modelli interni.

Lo studio si concentra principalmente sugli strumenti denominati in EUR, esaminando anche alcuni strumenti denominati in GBP e USD, nonché i corrispondenti indici di tasso di cambio.

L’analisi copre quasi il 100% degli investimenti in EUR di imprese che dispongono di un modello interno che copre il rischio di mercato e di credito nel SEE.

Il rapporto rivela una dispersione da moderata a significativa in alcuni risultati del modello. Per quanto riguarda l’onere combinato per il rischio di mercato e di credito, alcuni risultati mostrano notevoli variazioni tra le imprese, parte delle quali è riconducibile a diverse preferenze di gestione del rischio.

Un’ulteriore analisi ha esaminato gli oneri per il rischio di credito per le obbligazioni sovrane, il rischio azionario, il rischio immobiliare e la misura in cui gli assicuratori considerano la sostenibilità nel loro approccio di modellizzazione.

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