L’EBA ha posto in pubblica consultazione due proposte di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per l’attuazione dell’approccio standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in relazione:
- all’importo lordo del default improvviso e inatteso (Jump to Default – JTD) come da mandato previsto dall’articolo 325 quatervicies del Regolamento (UE) N. 575/2013 (CRR);
- ai requisiti di fondi propri per i rischi residui, come da mandato previsto dall’articolo 325 duovicies del CRR.
In particolare, la prima proposta di RTS riguarda:
- le modalità attraverso le quali gli enti devono calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti;
- le metodologie alternative gli enti devono utilizzare ai fini della stima degli importi lordi del JTD;
- gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di debito e a quelli derivati con sottostanti in titoli di debito.
La seconda proposta di RTS è volta a specificare che cosa si intenda per sottostante esotico e quali strumenti siano strumenti che comportano rischi residui.
Le consultazioni avranno termine il 29 aprile 2021.
