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Rischio di credito e di mercato: pubblicato il rapporto annuale EBA

22 Febbraio 2022
Di cosa si parla in questo articolo
EBA

L’EBA ha pubblicato oggi il rapporto sugli esercizi annuali di benchmarking del rischio di credito e di mercato.

Questi esercizi mirano a monitorare la coerenza delle attività ponderate per il rischio (RWA) in tutte le istituzioni dell’UE autorizzate a utilizzare metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per quanto riguarda il rischio di mercato, per la maggior parte delle banche partecipanti, i risultati confermano una bassa dispersione nella valutazione iniziale di mercato (IMV) e una maggiore dispersione nelle comunicazioni VaR.

Per il rischio di credito, la variabilità degli RWA è rimasta piuttosto stabile, nonostante la pandemia e gli sforzi delle banche per rielaborare o ricalibrare i propri modelli per conformarsi alle politiche stabilite nella roadmap EBA IRB.

Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi dell’impatto della pandemia e delle misure di intervento pubbliche sui modelli IRB.

Di cosa si parla in questo articolo
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