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Rischio di credito di controparte: linee guida del Comitato di Basilea

3 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo
BIS

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha posto in consultazione il 30 aprile 2024 delle nuove linee guida per la gestione del rischio di credito di controparte.

Le linee guida proposte includono pratiche fondamentali per risolvere le carenze del settore nella gestione del rischio di credito di controparte, tra cui la necessità di:

  • condurre una due diligence completa sia al momento dell’ingresso in azienda che su base continuativa
  • sviluppare una strategia completa di mitigazione del rischio di credito per gestire efficacemente le esposizioni di controparte
  • misurare, controllare e limitare il rischio di controparte utilizzando un’ampia gamma di metriche complementari
  • creare un solido quadro di governance del rischio di controparte.

Le linee guida sostituiranno le Sound practices for banks’ interactions with highly leveraged institutions, pubblicate dal Comitato nel gennaio 1999, contestualmente al crollo dell’hedge fund Long-Term Capital Management e dai relativi fallimenti nella gestione del rischio.

Negli ultimi anni si sono verificati altri casi di cattiva gestione del rischio di controparte (CCR), tra cui gli eventi legati al fallimento di Archegos Capital Management nel marzo 2021, che ha causato perdite per oltre 10 miliardi di dollari in numerose istituzioni finanziarie, e casi di elevata volatilità del mercato delle materie prime (dopo l’invasione della Russia in Ucraina nel marzo 2021): tali eventi hanno reso evidente che alcune pratiche fondamentali di CCR rimangono inadeguate rispetto alle aspettative della vigilanza.

Le carenze, in particolare, riguardano:

  • la due diligence, sia al momento dell’ingresso in azienda che su base continuativa
  • le pratiche di mitigazione del rischio di credito, come la marginazione
  • le pratiche di misurazione del rischio pratiche di misurazione del rischio relative alla potenziale esposizione futura e alle prove di stress;
  • la governance e la supervisione dell’alta direzione del CCR.

In risposta alle recenti carenze nella gestione del CCR, il presente documento consultivo presenta delle nuove linee guida per la gestione del rischio di controparte, basate su prassi consolidate relative alle interazioni delle banche con le istituzioni ad alto indebitamento, ed attingendo ad altre pratiche di gestione del rischio di credito fondamentale e la gestione del rischio di mercato.

I maggiori benefici potenziali in termini di miglioramento della gestione del rischio di controparte, sono attesi nei casi in cui le banche abbiano esposizioni ad alto rischio verso controparti intermediarie finanziarie non bancarie: tuttavia, le linee guida sono concepite per essere ampiamente applicabili e dovrebbero quindi essere utilizzate per gestire le esposizioni al rischio di controparte delle banche verso tutti i tipi di controparti.

Le banche e le autorità di vigilanza sono incoraggiate ad adottare un approccio proporzionale e basato sul rischio nell’applicazione delle linee guida, tenendo conto del grado di rischio di controparte generato dalle linee di business delle banche e dalle loro attività di negoziazione e finanziamento, nonché della complessità di tali esposizioni.

I commenti alle linee guida pubblicate potranno essere inviati entro il 28 agosto 2024, con le modalità indicate nel documento in consultazione.

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BIS

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