Il Comitato di Basilea per la vigilanza Bancaria (BCBS) ha posto in consultazione un documento relativo ad una serie di modifiche del quadro normativo sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment, CVA).
In particolare, il documento propone di allineare il quadro normativo sul CVA con quello dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del BCBS pubblicati lo scorso gennaio 2019 (cfr. contenuti correlati), nonché con i requisiti di capitale per le esposizioni delle banche verso le controparti centrali (cfr. contenuti correlati).
Inoltre, viene richiesto un parere al mercato su un possibile adeguamento delle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali per il CVA ai metodi base e standardizzato.
La consultazione avrà termine il 25 febbraio 2020.
