Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato una revisione dei propri requisiti di informativa sul rischio di mercato.
Le modifiche fanno seguito alle novità introdotte in materia di requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato. Lo standard rivisto ha introdotto un approccio “a semaforo” per i requisiti patrimoniali come conseguenza dell’esito del test di attribuzione dei profitti e delle perdite per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni.
Un’altra modifica significativa è l’introduzione del metodo standardizzato semplificato come modalità alternativa di calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato.
I nuovi requisiti entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
