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PUMA2: ultimo aggiornamento Banca d’Italia

18 Gennaio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato una nota tecnica di aggiornamento della documentazione PUMA2 funzionale agli ultimi aggiornamenti alle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263), attuativi della direttiva europea 2010/76/CE (CRD III), ed alle “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155).

La nota tecnica ha in particolare ad oggetto:

– l’aggiornamento delle istruzioni I0315 (i fidi e le garanzie), I0503_1 (operazioni di cessione/ cartolarizzazione – banche), I0706 (rischi di mercato) e I0717 (coefficienti prudenziali);

– il nuovo ragionamento R07 (RAG_LEASING), operante a valle della fase ACA, che provvede alla creazione della FTA della garanzia in operazioni di leasing e della FTO del relativo fido fittizio utilizzando le informazioni fornite in input dall’azienda sulle FTO di rapporto;

– un aggiornamento dei ragionamenti R02 (RAG_DER_STRUTT) e R06 (RAG_CNTGAR);

– le modifiche alle funzioni di ripartizione F05_2, F05_2_1, F05_2_2, F05_2_4, F05_2_5, F05_2_6 e F05_2_7_1 di Fidi e Garanzie;

– l’aggiornamento della funzione F17 (attribuzione di informazioni relative ai rapporti sulle forme tecniche ausiliarie) per trascinare  il campo 05725, determinato dalla procedura sulle forme tecniche di rapporto, sulle forme tecniche ausiliare che presentano in SK C il RILTRASCIN uguale a 5;

– l’aggiornamento della funzione F18_1 (trattamenti specifici grandi rischi – banche) necessario per recepire la novità normativa che prevede che l’informazione relativa alla composizione dei gruppi di clienti connessi (voce 5809.00 della base  Y) venga prodotta nelle segnalazioni non consolidate dei grandi rischi da tutte le banche e non più solo da  quelle non appartenenti a gruppi bancari;

– la nuova funzione F26_3 per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito delle posizioni ricartolarizzate;

– le modifiche alle funzioni F25_1 (deduzione dal patrimonio di vigilanza  delle posizioni verso cartolarizzazioni), F26 (calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito per operazioni di cartolarizzazione), F26_1 (calcolo del requisito  patrimoniale sul rischio di credito per le cartolarizzazioni proprie) e F27_3 (determinazione delle esposizioni scadute per Basilea2);

– le modifiche alle funzioni F11_1 (rischi di mercato – rischio di posizione) e F11_2 (rischi di mercato- rischio di regolamento);

– l’aggiornamento dei tracciati TR0001 (dizionario delle informazioni – campi) e TR0003 (voci originarie);

– l’aggiornamento delle tabelle di corredo 37 (tavola delle ponderazioni) e 38 (tavola delle cessioni di credito – cartolarizzazioni).

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