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Il Comitato di Basilea ha pubblicato “The G-SIB assessment methodology – score calculation”

10 Novembre 2014
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Il documento del Comitato, che arriva in concomitanza con la pubblicazione dell’elenco aggiornato delle G-SIB da parte del Financial Stability Board, contiene alcuni approfondimenti metodologici sulle banche di rilevanza sistemica globale ed, in particolare, illustra, attraverso una sintesi tecnica, la metodologia e i denominatori utili al calcolo degli “score” e i “cut-off” utilizzati per aggiornare il suddetto elenco.

In base a quanto stabilito nel framework di Basilea, va, infatti, ricordato che ai fini della classificazione di una banca come “sistemically important” vengono presi in considerazione 12 diversi indicatori sull’attività bancaria, raggruppati in 5 categorie di importanza sistemica; e dal calcolo finale dello score di ciascuna istituzione dipende, in proporzione, l’entità del requisito patrimoniale aggiuntivo (Higher Loss Absorbency) ad essa richiesto. A tal fine, nel documento vengono fornite le soglie rilevanti ai fini della quantificazione del requisito e i relativi ‘buckets’ aggiornati a novembre 2014.

A livello normativo, i requisiti HLA saranno introdotti gradualmente a partire dal 1° gennaio 2016, sulla base dei risultati finali calcolati dal Comitato sull’esercizio 2013; mentre l’intero ammontare del requisito sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, in linea con il calendario di attuazione del Capital Conservation Buffer. Pertanto, entro il 1° gennaio 2016, le banche sistemiche individuate nell’update del FSB avranno bisogno di soddisfare solo il 25 % del fabbisogno HLA reso noto dal Comitato nel presente documento.

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