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FRTB: in consultazione gli RTS EBA sulla valutazione dei modelli interni

27 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo
EBA

L’EBA ha avviato una consultazione pubblica sulla sua bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla metodologia di valutazione con cui le autorità competenti verificano la conformità degli istituti ai requisiti applicabili ai loro modelli interni nell’ambito della Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).

Questi RTS fanno parte della fase 4 della tabella di marcia dell’EBA per i nuovi approcci al rischio di mercato e di controparte.

Uno dei prerequisiti per l’utilizzo del nuovo approccio del modello interno per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è l’approvazione da parte dell’autorità competente.

Per ottenere tale approvazione, l’istituto è soggetto a una valutazione approfondita e completa del proprio modello interno da parte dell’autorità competente, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni normative in materia.

Con questi RTS, l’EBA garantisce chiarezza sulla valutazione effettuata dalle autorità competenti, in modo da guidare l’attuazione dei modelli interni FRTB nell’UE.

In particolare, la bozza di RTS definisce un quadro di riferimento per la valutazione dei requisiti da parte delle autorità competenti e si concentra su tre aspetti principali:

  • la governance;
  • il modello interno di misurazione del rischio – che copre lo shortfall atteso e la misura del rischio di scenario di stress;
  • il modello interno di rischio di default.

Per quanto riguarda la governance, gli RTS fanno leva sulla precedente bozza di RTS sulla metodologia di valutazione del rischio di mercato. Vi sono tuttavia alcune novità. Ad esempio, le autorità competenti sono ora tenute a verificare che, nell’ambito del programma di prove di stress, gli istituti considerino anche i rischi ambientali.

Per quanto riguarda il modello interno di misurazione del rischio e il modello interno di rischio di default, queste bozze di RTS sono rivolte principalmente alle autorità competenti, piuttosto che agli istituti.

Essi forniscono alle prime una serie di tecniche di valutazione per verificare che i requisiti già stabiliti nel regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) o in altri RTS pertinenti siano soddisfatti, al fine di garantire che la valutazione sia completa e, ove possibile, armonizzata.

Gli RTS includono tecniche di valutazione che le autorità competenti devono applicare e altre che le autorità competenti possono decidere di applicare a seconda della situazione dell’ente, ad esempio sulla base di considerazioni di proporzionalità.

Di conseguenza, questi RTS fanno chiarezza sul tipo di richieste che gli istituti possono aspettarsi dalle autorità competenti durante la fase di indagine.

La consultazione avrà termine il 26 giugno 2023.

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